證監會(huì )：全市場(chǎng)高頻交易賬戶(hù)年內下降超過(guò)20%

據證監會(huì )官方微信消息，證監會(huì )有關(guān)部門(mén)負責人就程序化交易監管進(jìn)展情況答記者問(wèn)時(shí)提到，截至6月末，全市場(chǎng)高頻交易賬戶(hù)1600余個(gè)，年內下降超過(guò)20%，觸及異常交易監控標準的行為在過(guò)去3個(gè)月下降近6成。

記者問(wèn)：前期，證監會(huì )發(fā)布了《證券市場(chǎng)程序化交易管理規定(試行)》。請問(wèn)相關(guān)工作進(jìn)展如何，證監會(huì )對后續加強程序化交易監管有何考慮?

證監會(huì )有關(guān)部門(mén)負責人稱(chēng)，新“國九條”明確提出，要出臺程序化交易監管規定，加強對高頻量化交易監管。今年5月15日，證監會(huì )正式發(fā)布《證券市場(chǎng)程序化交易管理規定(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理規定》)，明確了交易監管、風(fēng)險防控、系統安全、高頻交易特別規定等一系列監管安排。在《管理規定》的監管框架下，指導滬深北交易所制定《程序化交易管理實(shí)施細則》，于6月7日公開(kāi)征求意見(jiàn)。同時(shí)，證監會(huì )持續加強程序化交易監測，組織證券交易所研究制定瞬時(shí)申報速率異常、頻繁瞬時(shí)撤單、頻繁拉抬打壓、短時(shí)間大額成交等4類(lèi)監控指標，于今年4月起開(kāi)展試運行，并對頻繁觸發(fā)指標的程序化交易投資者進(jìn)行督促提醒，促進(jìn)規范其交易行為。按照內外資一致原則，加強與香港方面會(huì )商溝通，研究推進(jìn)北向程序化交易報告制度落地的方式和路徑。

今年以來(lái)，證券市場(chǎng)程序化交易總體穩中有降，交易行為出現一些積極變化。截至6月末，全市場(chǎng)高頻交易賬戶(hù)1600余個(gè)，年內下降超過(guò)20%，觸及異常交易監控標準的行為在過(guò)去3個(gè)月下降近6成。

下一步，證監會(huì )將深入落實(shí)新“國九條”部署要求，堅持趨利避害、突出公平、從嚴監管、規范發(fā)展的原則，突出問(wèn)題導向和目標導向，加快推出更多務(wù)實(shí)舉措，進(jìn)一步強化對程序化交易監管的適應性和針對性，降低程序化交易的消極影響，切實(shí)維護市場(chǎng)交易公平。

一是指導證券交易所盡快出臺程序化交易管理實(shí)施細則，細化完善具體安排。同時(shí)，指導證券交易所評估完善程序化交易報告制度，加強報告信息核查和現場(chǎng)檢查力度。

二是指導證券交易所盡快公布和實(shí)施程序化異常交易監控標準，劃定程序化交易監控“紅線(xiàn)”，進(jìn)一步推動(dòng)程序化交易特別是高頻交易降頻降速。

三是加強與香港方面溝通協(xié)調，抓緊制定發(fā)布北向資金程序化交易報告指引，對北向投資者適用與境內投資者相同的監管標準。

四是明確高頻量化交易差異化收費安排。根據申報數量、撤單率等指標，研究明確對高頻量化交易額外收取流量費、撤單費等標準，以“增本”促“降速”。

五是持續強化交易行為監測監管，對利用程序化交易特別是高頻量化交易從事違法違規行為的，堅決依法從嚴打擊、嚴肅查處。