電力現貨 新能源消納的終極良方？

導語(yǔ)

電力現貨交易是歐美等發(fā)達國家電力市場(chǎng)的標準配置，以現貨為基礎的多層次競爭性批發(fā)市場(chǎng)一旦落地中國，很可能深刻影響電力行業(yè)的發(fā)、輸、配、售各環(huán)節。

電力現貨市場(chǎng)、增量配網(wǎng)和售電公司，是新一輪電改最受關(guān)注的三個(gè)“前沿陣地”，而“無(wú)現貨不市場(chǎng)”的口號則時(shí)刻提醒著(zhù)現貨市場(chǎng)的重要性。

8月28日，國家發(fā)改委辦公廳和國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的通知》，公布南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區作為第一批試點(diǎn)，并于2018年底前啟動(dòng)電力現貨市場(chǎng)試運行。

業(yè)內普遍認為，電力現貨交易此輪最大貢獻將在于對新能源消納的促進(jìn)。

作為歐美等發(fā)達國家電力市場(chǎng)的標準配置，以現貨為基礎的多層次競爭性批發(fā)市場(chǎng)一旦落地中國，很可能會(huì )深刻改變電力行業(yè)發(fā)、輸、配、售各環(huán)節的運行、管理、調節方式以及上下游銜接機制。

然而，一個(gè)成熟電力現貨市場(chǎng)的建立，不僅會(huì )改變電力系統多年以來(lái)的計劃運行方式，更會(huì )涉及方方面面的利益調整。

此輪現貨市場(chǎng)的建立，遠比中長(cháng)期市場(chǎng)困難許多。

“一手交錢(qián)，一手交電”

經(jīng)濟學(xué)中，現貨市場(chǎng)一般是指“一手交錢(qián)，一手交貨”的即時(shí)或準實(shí)時(shí)的交易。而在電力市場(chǎng)中，不同的文獻、機構或學(xué)者對現貨市場(chǎng)卻有著(zhù)不同的理解或定義。

一種是按時(shí)間劃分，將日以上的交易稱(chēng)為中長(cháng)期交易(或遠期交易)，將日前及日以?xún)鹊慕灰追Q(chēng)為現貨交易。我國的9號文及相關(guān)配套文件即按這種定義。

另外一種，嚴格按經(jīng)濟學(xué)中的定義，則只有最接近運行時(shí)刻的那個(gè)市場(chǎng)，才是現貨市場(chǎng)，其他的都是遠期市場(chǎng)。

以“中發(fā)9號”文件為標志的新一輪電力體制改革，與2002年的電力市場(chǎng)化改革相比較，一個(gè)鮮明的特點(diǎn)就是明確提出：電力市場(chǎng)建設應中長(cháng)期交易和現貨交易并舉;逐步建立以中長(cháng)期交易規避風(fēng)險、以現貨交易集中優(yōu)化配置電力資源、發(fā)現真實(shí)價(jià)格信號的電力市場(chǎng)體系。

換言之，建設現貨市場(chǎng)正是本輪電改的一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)。

在華北電力大學(xué)中國能源政策研究中心教授王鵬看來(lái)，現貨市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)在于它的直接性，缺點(diǎn)則是價(jià)格變化很快。

“生產(chǎn)者可以出售他手頭擁有的全部商品，消費者可以按照自身的需求數量購買(mǎi)商品，但應注意，現貨市場(chǎng)的價(jià)格變化很快。”王鵬說(shuō)，“水果與蔬菜市場(chǎng)就是很好現貨市場(chǎng)的例子。你先查看黃瓜的質(zhì)量，然后告訴賣(mài)主你要買(mǎi)多少，賣(mài)主把黃瓜交給你，你按照黃瓜的標價(jià)付錢(qián)，這樣交易就完成了。電力現貨亦如此。”

值得注意的是，在電力現貨市場(chǎng)中，賣(mài)方應立即交貨，且買(mǎi)方應當場(chǎng)付錢(qián)。商品交付時(shí)沒(méi)有附加條件，說(shuō)明買(mǎi)賣(mài)雙方不能反悔。

以批發(fā)市場(chǎng)為例：買(mǎi)家來(lái)到一個(gè)攤子，先查看蘋(píng)果的質(zhì)量，然后告訴賣(mài)家你要買(mǎi)多少，賣(mài)家把蘋(píng)果交給你，買(mǎi)家按照蘋(píng)果的標價(jià)付錢(qián)，這樣交易就完成了。不過(guò)如果這時(shí)候買(mǎi)家回頭一看，發(fā)現對面的鴨梨不錯，隨即后悔買(mǎi)了蘋(píng)果，而此時(shí)的蘋(píng)果已經(jīng)不能退貨了。

由此來(lái)看，現貨市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)在于它的直接性，但由于可以立即交付的商品貯存數量有限，需求的突增(或生產(chǎn)的突減)將會(huì )使價(jià)格劇增。類(lèi)似的，產(chǎn)品的供應過(guò)?；蛐枨蟛蛔愣紝е聝r(jià)格降低。

“中長(cháng)期市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)相輔相成，缺一不可。”王鵬介紹，“僅有中長(cháng)期市場(chǎng)，無(wú)法反映電力作為商品的時(shí)間價(jià)值信號，中長(cháng)期定價(jià)缺乏價(jià)格參考且中長(cháng)期預測也不準確。而僅有現貨市場(chǎng)，價(jià)格波動(dòng)將過(guò)于劇烈，以發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)為主的市場(chǎng)交易主體也將缺乏避險手段。”

簡(jiǎn)言之，中長(cháng)期市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)構成了一個(gè)完整的電力市場(chǎng)體系。

“考慮到電力需求，新能源電源出力、電網(wǎng)阻塞、機組處理能力等邊際條件的變化，實(shí)時(shí)市場(chǎng)能夠最真實(shí)反映電力作為商品的時(shí)空屬性。而日前市場(chǎng)則能夠對沖實(shí)時(shí)市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。”王鵬說(shuō)。

比預期來(lái)得更早一些

憧憬中的電力現貨交易，似乎比預期來(lái)的更早一些。

早在今年2月14日，國家能源局便以國能監管[2017]49號發(fā)出《國家能源局關(guān)于開(kāi)展跨區域省間可再生能源增量現貨交易試點(diǎn)工作的復函》，同意開(kāi)展可再生能源增量現貨交易試點(diǎn)。

盡管本次試點(diǎn)的范圍還非常窄，僅僅是“跨區域可再生能源增量現貨交易”，但業(yè)內人士普遍認為：文件意義依然重大，現貨交易現身電力市場(chǎng)的蹤跡已呼之欲出。

此后6月，國家能源局繼續就該討論稿征求各方意見(jiàn)，提出在京津冀等9個(gè)地區開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設的試點(diǎn)，擬委托電力規劃設計總院組織相關(guān)單位研究現貨市場(chǎng)方案和運營(yíng)規則。

對此，華創(chuàng )證券分析師王秀強分析指出：根據現在各地電力市場(chǎng)建設的進(jìn)程，云南、廣東、江蘇最具有條件開(kāi)展電力現貨交易試點(diǎn)。云南2016年已經(jīng)試點(diǎn)日前交易、日內掛牌交易，江蘇、廣東也計劃逐步開(kāi)展現貨交易，這些地區電力市場(chǎng)建設領(lǐng)先全國，具備開(kāi)展試點(diǎn)的條件。

8月28日，國家發(fā)改委辦公廳與國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)工作的通知》，首批8個(gè)試點(diǎn)省區旋即塵埃落定。

對于緣何選擇上述8個(gè)試點(diǎn)，這份“特急”文件也給與了明確表示：這是根據地方政府意愿和前期工作進(jìn)展，結合各地電力供需形勢、網(wǎng)源結構和市場(chǎng)化程度等條件進(jìn)行的選擇。電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)原則上應按現有電力調度控制區(考慮跨省跨區送受電)組織開(kāi)展，具備條件的地區可積極探索合并調度控制區。電力現貨市場(chǎng)建設試點(diǎn)成熟一個(gè)，啟動(dòng)一個(gè)。

“建立電力現貨市場(chǎng)意義重大，有利于通過(guò)市場(chǎng)機制發(fā)現電力價(jià)格，進(jìn)行資源優(yōu)化配置，促進(jìn)可再生能源消納。目前國內電力供應總體寬松，具備多方面推進(jìn)電力現貨市場(chǎng)建設的良好條件。”國家能源局法制和體制改革司司長(cháng)梁昌新評價(jià)，“預計將在2018年底前啟動(dòng)現貨交易試點(diǎn)。”

在能源基金會(huì )清潔電力項目主任、原龍源電力集團副總工程師陸一川看來(lái)，上述8個(gè)試點(diǎn)地方多具有很強的代表性。

以廣東為例，其電力體制改革走在全國最前端，且電力中長(cháng)期交易較多，在電力交易“試錯”上走得最遠。

而三大電網(wǎng)之一的蒙西電網(wǎng)是一個(gè)獨立運營(yíng)的省級電網(wǎng)企業(yè)，作為華北電網(wǎng)重要的送電端，電力外送需求較大，內部電量分配矛盾突出。

地處大西北的甘肅則是當前新能源、傳統能源負荷、電網(wǎng)之間矛盾最突出、最困難的省份之一，通過(guò)建立市場(chǎng)化的現貨交易，理順當地的電力矛盾，將為其他電力富余省份探索出新路徑。

“當前，雖然浙江省電力直接交易沒(méi)有引入售電公司。但浙江省內部電和外部電的比例較高，企業(yè)對于電價(jià)的承受能力和市場(chǎng)意識較強，可作為東部發(fā)達地區的典型研究。”國家能源局浙江監管辦公室黨組成員盧延國在接受記者采訪(fǎng)時(shí)透露，“浙江現貨市場(chǎng)接近澳大利亞模式，擬采用單邊電力庫。遠期來(lái)看，浙江市場(chǎng)將引入期貨和期權交易，提供更多的金融避險手段。”

售電與現貨，主角與舞臺

售電公司和現貨市場(chǎng)，是新一輪電改最受關(guān)注的“前沿陣地”，正如主角與舞臺。

當下我國售電公司的主要盈利模式是“吃差價(jià)”。即從中長(cháng)期雙邊電力市場(chǎng)，或者直接從發(fā)電廠(chǎng)處，購得價(jià)格較低的電量，再向用戶(hù)以高價(jià)轉售。在市場(chǎng)剛剛放開(kāi)的時(shí)期，售電公司通過(guò)這種模式盈利豐厚，但隨著(zhù)煤價(jià)等多方面情況發(fā)生變化，很多售電企業(yè)已無(wú)利潤可言，甚至瀕臨破損。

 
《能源》雜志在8月刊推出的《售電叢林》一文中，對當前的售電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)詳細剖析和預判，大部分售電企業(yè)陷入市場(chǎng)窘境已是必然。

做生意“低買(mǎi)高賣(mài)”本無(wú)可厚非，只不過(guò)現階段售電公司“低買(mǎi)”主要靠中長(cháng)期市場(chǎng)上的博弈技術(shù)，或者對發(fā)電廠(chǎng)商的談判能力;而“高賣(mài)”主要靠對客戶(hù)的直接營(yíng)銷(xiāo)能力，如打廣告或拉關(guān)系。

對此，廣州昌瀚能源科技有限公司首席交易官郭永玲形象地比喻，沒(méi)有電力現貨交易市場(chǎng)的日子就像散戶(hù)炒股票一樣驚心動(dòng)魄，因為靈活性差，售電方報價(jià)至少都是以月度為周期，報價(jià)必須十分小心，因為一旦價(jià)格過(guò)高或過(guò)低，都將給公司造成損失。

事實(shí)上，現貨市場(chǎng)確實(shí)是更加符合電能物理特性的定價(jià)機制。

在英美等電力市場(chǎng)較為成熟的國家，電力現貨市場(chǎng)交易的電量占到全部電量的20%以上(有些市場(chǎng)甚至達到80%以上)，且從已有的經(jīng)驗來(lái)看，電力現貨市場(chǎng)的波動(dòng)往往非常劇烈，也就是說(shuō)很大一部分電量的“進(jìn)價(jià)”不到“實(shí)時(shí)”都無(wú)法確定。

從事能源電力市場(chǎng)分析長(cháng)達十五年、曾就任澳大利亞一家大型能源公司能源市場(chǎng)部主任九年的資深從業(yè)者劉東勝告訴《能源》記者，澳洲電力現貨市場(chǎng)運營(yíng)機制已相當成熟。發(fā)電側實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)已經(jīng)覆蓋澳洲東南部五個(gè)行政州，約占全澳85%的用電量。市場(chǎng)運行中心也可以預測各州用電負荷與調頻輔助服務(wù)需求。

“電力市場(chǎng)的核心功能在保證電力系統安全可靠運行前提下，以最經(jīng)濟的方式實(shí)現電力供需實(shí)時(shí)平衡，并發(fā)現電力商品價(jià)格。而澳大利亞實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)經(jīng)過(guò)二十年的不斷完善已經(jīng)達到成熟程度，是世界上典型的電力市場(chǎng)化改革成功范例?？山梃b中國市場(chǎng)參考。”劉東勝說(shuō)。

由此來(lái)看，相對目前國內僅有的中長(cháng)期市場(chǎng)，現貨市場(chǎng)才是未來(lái)售電公司“體現水平”和“決定成敗”的主要戰場(chǎng)。而對于即將開(kāi)放的現貨市場(chǎng)，售電公司也是需求側最為重要的參與者。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)展規劃部副主任薛靜曾在2016年電力行業(yè)一次閉門(mén)研討會(huì )中指出，目前一些售電公司與咨詢(xún)服務(wù)機構已經(jīng)開(kāi)始合作拓展客戶(hù)?，F貨市場(chǎng)一旦成形，售電公司能否進(jìn)一步細分，也未可知。

而據記者了解，目前已經(jīng)有不少售電公司在為現貨市場(chǎng)的到來(lái)積極準備。一部分售電公司已經(jīng)為客戶(hù)安裝了二級甚至三級計量表計，可以實(shí)時(shí)統計每個(gè)客戶(hù)的電量、電價(jià)和電費，而這些負荷數據是參與現貨交易，為客戶(hù)提供削峰節能服務(wù)的基礎。另一部分除了簡(jiǎn)單代理購售電以外，一旦現貨市場(chǎng)建立，他們也將更有動(dòng)力去預測、引導負荷，有望成為負荷集成商。

以廣東為例。記者獲悉，作為廣東電力市場(chǎng)的參與者，粵電集團正積極備戰現貨市場(chǎng)，組織多場(chǎng)現貨市場(chǎng)知識培訓，多維度拓展售電渠道，為即將到來(lái)的現貨市場(chǎng)交易做準備。

而另一售電新星華能廣東能源銷(xiāo)售有限公司則早于新一輪電改重啟之前，就已開(kāi)始著(zhù)手準備,分批次派員至新加坡學(xué)習電力市場(chǎng)，并邀請華能新加坡公司專(zhuān)家親臨廣東授課。

此外，今年累計銷(xiāo)售電量106億千瓦時(shí)，廣東排名第二的華潤電力(廣東)銷(xiāo)售有限公司也在進(jìn)行平臺和人才搭建。

“德國大瀑布、新加坡大馬士，都是我們學(xué)習的基地，德國已經(jīng)去過(guò)三批培訓了，下一步派交易員去成熟現貨交易市場(chǎng)繼續培訓。”該公司一位不愿具名的消息人士透露。

新能源消納的終極良方?

“風(fēng)電、光伏的邊際成本很低，如果有現貨市場(chǎng)，它們將具備競爭優(yōu)勢”。7月25日，在國家發(fā)改委和國家能源局召開(kāi)的電改吹風(fēng)會(huì )上，面對記者的提問(wèn)，梁昌新擲地有聲。

在其看來(lái)，現貨市場(chǎng)建設有利于發(fā)現電力價(jià)格，進(jìn)行資源優(yōu)化配置，并最終促進(jìn)可再生能源消納。

“通過(guò)試點(diǎn)我們必須加快推進(jìn)電力現貨市場(chǎng)建設，研究建立以中長(cháng)期交易規避風(fēng)險、現貨交易發(fā)現價(jià)格的電力電量平衡機制，以發(fā)揮市場(chǎng)在能源資源配置中的決定性作用。”梁昌新說(shuō)。

數據顯示：2014至2016年，中國部分地區棄風(fēng)呈攀升趨勢。2016年棄風(fēng)總量高達497億千瓦時(shí)，近2014年的4倍。新能源消納已成頑疾。

可喜的是，此次出臺的細則已明確要求：跨區域現貨交易市場(chǎng)的賣(mài)方主體為送端電網(wǎng)內水電、風(fēng)電和光伏等可再生能源發(fā)電企業(yè)。當送端電網(wǎng)調節資源已經(jīng)全部用盡，各類(lèi)可再生能源外送交易全部落實(shí)的情況下，如果水電、風(fēng)電、光伏仍有富余發(fā)電能力，預計產(chǎn)生的棄水、棄風(fēng)、棄光電量可以參與跨區域現貨交易，從而提高電網(wǎng)整體可再生能源消納水平。

除市場(chǎng)“價(jià)格發(fā)現”功能重啟外，電力現貨市場(chǎng)的出現似乎也被賦予了新能源消納的重任。

這與清華大學(xué)電機工程與應用電子技術(shù)系副教授陳啟鑫的預測不謀而合。

兩年前，陳啟鑫曾撰文《現貨市場(chǎng)或是促進(jìn)新能源消納的終極良方》，文中言辭犀利的指出：市場(chǎng)機制的缺失，使得資源優(yōu)化配置的“紅利”空間無(wú)法打開(kāi)，也缺乏經(jīng)濟手段來(lái)激勵廣大市場(chǎng)成員為新能源消納提供必要的調峰、調頻、備用服務(wù)。而實(shí)現對于電力資源的最優(yōu)調度，促進(jìn)新能源消納，則是本輪電改的重要目標。其中的重中之重就在于構建以短期和即時(shí)電力交易為核心的現貨市場(chǎng)。

對此，國網(wǎng)冀北電力交易中心副主任王宣元表示認同：火電等常規電源的運行成本主要是燃料成本，而新能源的燃料成本卻為零。因此，如果建立了以邊際成本報價(jià)的能量批發(fā)市場(chǎng)，新能源將占絕對優(yōu)勢，是系統選擇最優(yōu)先調度上網(wǎng)的電源。

近期，美國能源部國家新能源實(shí)驗室為了實(shí)現清潔能源電量占比的目標，提出建立美國和加拿大29個(gè)電力調度平衡區聯(lián)合運行的不平衡能量市場(chǎng)方案，以取代過(guò)去由單一平衡區組建的市場(chǎng)。

通過(guò)數據分析和系統仿真的方法證明，區域間的能源互補性將促進(jìn)風(fēng)電和光伏的消納;而在未來(lái)電網(wǎng)結構下，基于更大區域的統一現貨調度交易對電網(wǎng)運行的安全性和經(jīng)濟性更加有利。

 
“建立大范圍市場(chǎng)交易平臺是各國促進(jìn)可再生能源消納的舉措之一，應結合容量市場(chǎng)、輔助服務(wù)、日前和實(shí)時(shí)市場(chǎng)及功率預測協(xié)調應用。”王宣元說(shuō)。

8月15日，南方電網(wǎng)公司發(fā)布《南方區域電力現貨市場(chǎng)建設工作方案》，這是繼國家調度中心和北京交易中心正式發(fā)布《跨區域省間富余可再生能源電力現貨交易試點(diǎn)規則(試行)》后，發(fā)布的又一與區域現貨交易相關(guān)的文件。

“區域現貨市場(chǎng)的建立在一定程度上有利于風(fēng)光清潔能源市場(chǎng)消納，現貨市場(chǎng)開(kāi)展的短時(shí)偏差電量交易，能夠彌補新能源電力交易可能出現的偏差電量情況。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授曾鳴評價(jià)。

“但我不認為新能源適合接入現貨市場(chǎng)，這或許是目前的權宜之計，因為理論上新能源電量應該全額收購。”在此前結束的北京國際風(fēng)能大會(huì )上，特變電工新能源戰略市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)理阮少華向記者表達了自己的顧慮，“對于富余、消納不了等字眼，相關(guān)單位沒(méi)有嚴格界定，討論細則何時(shí)落地或許為時(shí)尚早”。