新能源如何應對“入市”收益風(fēng)險

新能源入市交易是無(wú)法回避的趨勢。但從實(shí)踐來(lái)看，許多新能源發(fā)電企業(yè)在“入市”后，收益發(fā)生了不同程度的降低。

“沒(méi)想到新能源參與市場(chǎng)交易之后電價(jià)這么低。”山東電力市場(chǎng)人士如此說(shuō)道，“吃了虧之后，新能源就戰略性不參與市場(chǎng)了。”

山東是新能源大省，也是最早開(kāi)展電力現貨市場(chǎng)試點(diǎn)的省份之一。“山東新能源場(chǎng)站參與市場(chǎng)的數量基本是隨著(zhù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)在變化。”上述市場(chǎng)人士說(shuō)，“現貨價(jià)格偏低，第二個(gè)月新能源參與市場(chǎng)的數量立刻下降;一旦價(jià)格回升，新能源立刻選擇進(jìn)市場(chǎng)。”

盡管價(jià)格有漲有跌，但從2022年山東電力交易整體情況拉看，參與市場(chǎng)明顯“虧”了。2022年山東市場(chǎng)參與中長(cháng)期交易光伏電量結算均價(jià)為242.74元/MWh，而未參與中長(cháng)期的光伏結算均價(jià)則高達355.27元/MWh。

目前來(lái)看，由于多種因素的結合，新能源參與電力市場(chǎng)交易存在先天劣勢，收益風(fēng)險有所加大。

從并網(wǎng)難、棄風(fēng)棄光嚴重，到如今的入市低電價(jià)，新能源發(fā)電所面臨的困擾進(jìn)入了全新的階段。在趨勢無(wú)可扭轉的情況下，新能源如何管控收益風(fēng)險?

PART01 量?jì)r(jià)精準預測：打鐵還需自身硬

目前國內的電力市場(chǎng)化改革大多以現貨市場(chǎng)+中長(cháng)期交易(年度交易、月度交易)為主。作為電力市場(chǎng)“壓艙石”的中長(cháng)期交易，對于新能源場(chǎng)站，通常也發(fā)揮著(zhù)“避險”功能，大致能夠保障50%至90%比例不等的收益。而實(shí)踐中，卻也不乏因中長(cháng)期太多，“壓艙石”變成“翻船石”的案例。

“需要多個(gè)交易品種結合、多種風(fēng)險偏好組合、不同交易策略配合……找到最優(yōu)組合才是應對收益風(fēng)險的核心” 遠景智能智慧能源解決方案總經(jīng)理鄭穎告訴《能源》雜志記者，“光靠中長(cháng)期或現貨，某一個(gè)單一的交易品種來(lái)保障收益是不現實(shí)的。”

在以火電為絕對主力電源、或者沒(méi)有開(kāi)展現貨交易的市場(chǎng)中，價(jià)格是以火電的定價(jià)為主要依據的。在這種情況下，新能源處于 “被動(dòng)跟隨”，風(fēng)險和收益均較為可控。

當現貨市場(chǎng)開(kāi)啟、新能源比例大幅度提高，市場(chǎng)的復雜性大大提升，且不利于新能源發(fā)電。

以光伏為例，由于日照時(shí)間基本相對固定，光伏發(fā)電曲線(xiàn)基本是“日出而起、日落而息、中午時(shí)分最強”。因此出現了著(zhù)名的“鴨子曲線(xiàn)”。

風(fēng)電、光伏的發(fā)電出力時(shí)間異常集中，導致大發(fā)時(shí)段聚集在現貨低價(jià)時(shí)段，那么新能源入市只能拿到最低電價(jià)，收益壓力陡增。

從國內外電力市場(chǎng)改革的實(shí)踐結果來(lái)看，更為成熟的電力交易市場(chǎng)時(shí)間尺度更為細分(例如旬度交易、周內交易、多天交易等)，還包括更加長(cháng)遠的電力期貨市場(chǎng)。

交易品種越多，新能源發(fā)電的選擇就越多，能夠進(jìn)行風(fēng)險對沖的選項就越多。但同樣的，對新能源發(fā)電預測準確性的要求也大大提高了。

傳統模式下，新能源發(fā)電預測主要是為了滿(mǎn)足電網(wǎng)調度而服務(wù)，功能單一。在“新能源發(fā)電保障性收購”的制度下，預測準確率對收益的影響并不十分明顯。

來(lái)到市場(chǎng)化階段，預測的準確性則往往和收入直接相關(guān)。例如某新能源場(chǎng)站預測在市場(chǎng)高價(jià)時(shí)間段有發(fā)電出力，預先賣(mài)出電量;但到時(shí)卻發(fā)不出電，就只能從市場(chǎng)上買(mǎi)入高價(jià)電履行合約。而在交易品種愈發(fā)復雜、交易時(shí)間尺度持續細化的大背景下，精準預測關(guān)系到新能源每一次交易的損益。

“一方面要精準預測新能源出力曲線(xiàn)，另一方面還要結合更長(cháng)周期的數據和場(chǎng)外數據預測價(jià)格。不僅要考慮預測的精準度，還要考慮發(fā)生概率的大小。” 鄭穎告訴《能源》雜志，“提高預測精度、采取合適的交易策略，是新能源在市場(chǎng)上的制勝法寶。”

精準的新能源發(fā)電預測，能夠輔助企業(yè)更準確地報量、報價(jià)，降低兩個(gè)細則考核，這是對新能源發(fā)電預測的常規理解。加上精準的價(jià)格預測，不僅能夠讓新能源在市場(chǎng)條件下減少“棄電”，更能夠進(jìn)一步放大收益。

“影響價(jià)格變動(dòng)的因素很多，宏觀(guān)政策、區位條件變化、極端天氣發(fā)生、煤炭?jì)r(jià)格變動(dòng)、局部負荷調整……我們將這些數據結合到供需、價(jià)格預測及交易策略中，讓新能源不僅知道什么時(shí)候發(fā)電、發(fā)多少電，還可以清楚的知道發(fā)出的電能帶來(lái)多少收益”鄭穎談到。

場(chǎng)內數據與場(chǎng)外數據結合，“天上”的氣象數據與“地上”的場(chǎng)站/設備運行數據結合，內外結合、天地一體，這是記者在遠景智能功率預測的實(shí)踐中，所看到的一大特色。

據了解，遠景智能的功率預測產(chǎn)品集成了全球10+氣象模式，內置100種功率預測模型針對性提供短中長(cháng)期功率預測及電量預測，其全時(shí)空全場(chǎng)景預測能夠支持現貨/長(cháng)協(xié)/跨省電力交易風(fēng)險控制決策。

PART02 人機結合，改變交易方法

盡管新能源發(fā)電預測已經(jīng)實(shí)現了突破性的進(jìn)展，但在現貨市場(chǎng)中，交易尺度以分鐘計算，輔助服務(wù)市場(chǎng)的響應更是達到了秒級，新能源參與電力市場(chǎng)的復雜性呈幾何級數上升。

成熟的交易市場(chǎng)中有著(zhù)海量的信息，現貨價(jià)格也在實(shí)時(shí)變化。對這些信息的匯聚、分析、判斷，以及不同交易策略的比較，新能源企業(yè)的交易員很難獨立完成。

人與機器的有效結合，無(wú)疑是新能源發(fā)電在市場(chǎng)化大潮下的必然趨勢。而隨著(zhù)儲能等調節性電源的參與、電力系統復雜程度加深，這種自動(dòng)化、智能化交易的潮流則會(huì )更加明顯。

不久前，中電聯(lián)發(fā)布了《新能源配儲能運行情況調研報告》，提到新能源配儲能調用頻次、等效利用系數、利用率低于火電廠(chǎng)配儲能、電網(wǎng)儲能和用戶(hù)儲能，新能源配儲等效利用系數僅為6.1%。

一直以來(lái)，儲能都被認為是解決新能源大規模接入電網(wǎng)后穩定性下降問(wèn)題的最佳方案。只不過(guò)在實(shí)際情況面前，理想還未能照進(jìn)現實(shí)。

“儲能利用率低的原因是多方面的。”有新能源企業(yè)相關(guān)人士表示，“規則不完善、儲能地位不明，現有調度規則小，新能源站內儲能很難利用起來(lái)。”

很多業(yè)內人士期盼著(zhù)現貨市場(chǎng)更加普及之后，儲能能夠更好地參與市場(chǎng)，進(jìn)而助力新能源消納和新型電力系統建設。

在現貨市場(chǎng)環(huán)境下，儲能基本上每天有一到兩次的充放操作。這些高頻操作實(shí)際上類(lèi)似于金融市場(chǎng)的量化交易，未來(lái)一定是自動(dòng)化和半自動(dòng)化的交易模式。畢竟，在儲能可能更多參與的輔助服務(wù)市場(chǎng)中，交易頻次和響應都是以秒來(lái)計算的。

本就復雜的新能源交易，再加上儲能參與市場(chǎng)，新能源要面臨的挑戰一下上升了幾個(gè)數量級。“為新能源提供最優(yōu)的交易策略，支持儲能、綠電、碳交易與電力交易的多元協(xié)同，實(shí)現交易組合收益最大化，一直是我們的目標”鄭穎說(shuō)。

期待新能源發(fā)電企業(yè)在“入市”這場(chǎng)大考中，交出滿(mǎn)意的答卷。